Use CTRL-ALT-END para enviar um CTRL-ALT-DEL para o sistema remoto. Isso te dará um link "Alterar uma senha".
... quando conectado a um servidor via desktop remoto?
Não vejo como acessar a segurança do Windows. No "antigo" 2008 R2 havia uma entrada "Segurança do Windows" no menu Iniciar quando via RDP.
No novo menu Iniciar do Metro, o menu de contexto do nome de usuário permite que eu bloqueie o computador ou efetue o logout - mas não altere a senha.
Sim, posso usar o Gerenciamento de usuários, mas isso não é algo que eu quero que as pessoas façam. ;)