Por favor, verifique se você está iniciando a GUI da OVPN como administrador (clique com o botão direito, Executar como administrador).
Normalmente, o servidor OVPN envia um comando de rota para um cliente. Se você executar o OVPN GUI como um usuário (ele faz isso por padrão), você verá o cliente OVPN conectado, mas não poderá se comunicar com a rede remota, porque o cliente OVPN não pôde modificar sua tabela de roteamento.
Eu tive esse problema antes. E inicialmente eu acreditei que o Windows está bloqueando o acesso porque ele trata a rede OVPN como uma rede pública. Mas eu estava errado. O único problema estava faltando rota.
Por favor, tente executar o OVPN GIU como administrador. Minha conexão OVPN está marcada como rede pública no Windows 7. E funciona bem.