Existe um separador no topo do ecrã RDP. Se você não vê, tente passar o mouse lá. Você pode deslizar essa aba de um lado para o outro. Tem um botão de minimizar. Se você estiver usando RDP em um servidor e depois em outro, você notará que pode deslizar essa aba para o lado, revelando outro para o outro servidor. Você não precisa sair.
editado para maior clareza