O Nginx é um proxy reverso HTTP / 1.0, a compactação gzip não estava na especificação HTTP até HTTP / 1.1.
Assim, o nginx não enviará o cabeçalho de codificação de aceitação do gzip porque ele simplesmente não o aceita. A maneira correta de implementar o manuseio do gzip no nginx é conversar com o fastcgi no backend ou fazer o gzip usando o nginx.