Eu vejo que essa pergunta foi feita em abril de 2010. A boa notícia é que, quatro anos depois (abril de 2014), a Cisco lançou o software ASA versão 9.2 (x) com o novo suporte BGP! Veja as notas de lançamento do ASA 9.2 (x) para detalhes . Se você estiver usando o ASA 5505, deverá revisar os requisitos da RAM 5505 listados nas notas da versão.
Os usuários do ASA têm solicitado esse recurso há muito tempo - é bom finalmente ver o que foi entregue: -).