O conselho dado em /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf está correto. No entanto, depois de copiar o logwatch.conf, você pode apenas querer desativar a linha 30 em /etc/logwatch/logwatch.conf (ou /etc/logwatch/conf/logwatch.conf em algumas versões).
# TmpDir = /var/cache/logwatch
ou, como alternativa, crie este diretório com
sudo mkdir /var/cache/logwatch
É isso.