Esse é o comportamento esperado ao excluir arquivos em compartilhamentos de rede, incluindo Meus Documentos / Área de Trabalho redirecionados, etc.
No entanto, se você tiver cópias de sombra de volume ativadas no volume em que o compartilhamento reside, os arquivos excluídos poderão ser recuperados do último instantâneo. É claro que, se o arquivo foi criado ou modificado desde a última captura, não será possível recuperar a versão do arquivo que foi excluído.
Dê uma olhada aqui para obter algumas informações sobre como configurar cópias de sombra.
Trabalhando com o Serviço de Cópias de Sombra de Volume do Windows Server 2003.