De documentação do nginx (contexto: localização prefixada)
If the proxy_pass directive is specified with a URI, then when a request is passed to the server, the part of a normalized request URI matching the location is replaced by a URI specified in the directive.
Assim, pode ser simplificado com o seguinte:
location /jazz/ {
proxy_pass http://vito_api/;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}