Não, não precisa de um registro A. E se não houver um endereço IP associado a ele, não deverá ter um.
Eu tenho um domínio em dns.he.net que tem apenas um registro SOA, registros NS e um MX (apontando para um host totalmente diferente). Meu domínio precisa de um registro A? Atualmente, o nslookup falha, pois não há IP associado a ele. Mas o correio parece chegar bem ao host MX.
Apenas para adicionar ... para os propósitos do SMTP, você estritamente não precisa de um registro A no ápice a menos que você não tenha um registro MX . A maioria dos agentes de transporte de e-mail (MTAs) irá, por padrão, procurar primeiro um registro MX e se um não for encontrado, procure por um registro A e tente entregar onde quer que o registro A aponte. Eu não estou defendendo que você faça isso, então, por todos os meios, use um registro MX para email, mas saiba que esse comportamento de fallback existe.
nslookup
está falhando porque, por padrão ele pede um registro.
~/bin/vmware@precious% nslookup -query=mx umich.edu
Server: 192.168.1.1
Address: 192.168.1.1#53
Non-authoritative answer:
umich.edu mail exchanger = 0 mx2.umich.edu.
umich.edu mail exchanger = 0 mx3.umich.edu.
[ ... ]
tente usar dig
em vez disso, a sua resposta padrão é mais detalhado.