OpenDNS, ou outra (e possivelmente mais controlada) opção é construir um servidor proxy entre sua rede e o roteador. Você pode fazer algo open source como o Squid e um addon para bloquear ou você pode comprar qualquer uma das muitas soluções comerciais para bloquear sites por categoria.
Se você estiver bloqueando sites, geralmente é melhor usar um filtro de proxy em vez do seu roteador, pois o proxy pode registrar o tráfego e ser usado para extrair relatórios.