Existem algumas coisas que você provavelmente pode fazer para ajudar:
1) Adicione o programa wineserver
aos seus aplicativos de inicialização, para que ele seja iniciado quando você efetuar login e esteja sempre em execução.
2) Execute wine-preloader /path/to/yourgame.exe
, para que o vinho adicione alguns de seus dados a um cache de pré-carregamento.
Não tenho certeza de quanto, se for o caso, isso acelerará o processo de inicialização do jogo. Eu não uso muito o wine, mas não notei nenhum tempo de inicialização particularmente longo com ele, além da primeira execução (quando ele cria caches de fontes e coisas assim).