Eu não tinha lido a documentação corretamente. Na verdade, o desvio das regras por um erro 400 é simples, pois não tem uma diretiva de página de erro.
Esta é a entrada da documentação proxy_intercept_errors :
If you set this to on then nginx will intercept status codes that are explicitly handled by an error_page directive. Responses with status codes that do not match an error_page directive will be sent as-is from the proxied server. (emphasis my own)