Consulte o link do que inclui explicações detalhadas sobre o problema, exemplos e métodos para implantar alterações em seu domínio. Eu copiei alguns exemplos abaixo para referência.
Se você quiser permitir a abertura de todos os arquivos CHM na zona "Intranet", a seguinte entrada do registro fará o truque.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp.x\HHRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001
Se você quiser manter as coisas mais seguras e permitir acesso somente aos arquivos CHM em um determinado caminho UNC, use o seguinte ao invés de substituir \\ productmanuals \ helpfiles pelo caminho UNC que você deseja permitir (não se esqueça de usar barras invertidas duplas)
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp.x\HHRestrictions]
"UrlAllowList"="\\productmanuals\helpfiles"