Você precisa adicionar outra regra para o redirecionamento de localhost:
sudo iptables -t nat -A OUTPUT -d localhost -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
Você precisa incluir o IP de destino que está usando para se conectar, como localhost ou qualquer IP de interface.
O tráfego gerado localmente não atinge a cadeia PREROUTING
. Ele atinge a cadeia OUTPUT
na tabela nat, que é o que a regra acima está fazendo.