Você não usa macros nas definições de host e serviço. Você colocaria a macro $HOSTADDRESS$
na definição de comando se quiser usá-la.
A macro $HOSTADDRESS$
já está disponível para o comando sendo executado, junto com dezenas de outras macros, porque o Nagios sabe com qual host / serviço o comando está associado.
No seu caso, você provavelmente quer algo assim, onde você passa a chave auth como ARG1:
define command {
command_name check_custom_status
command_line $USER1$/check_custom_status.pl -U http://$HOSTADDRESS$/StatusCheck?auth=$ARG1$
}
Veja as Macros e como elas funcionam e Lista de macros disponíveis docs páginas para ter uma ideia de como tudo funciona.