Eu também tive essa mesma frustração, então fiz um pouco de escavação por algum tempo e encontrei algo interessante.
Leia isto primeiro: link
Eu sei que o meu link faz referência ao IE 9 em vez do Windows Explorer, mas todas as versões desde 9 até 11 tiveram a barra de status degradada (minhas palavras) para que ele não mostre Informações da Zona. Isso foi feito para economizar ciclos de CPU e aumentar o desempenho e as cargas de página. Essa alteração também foi aplicada ao Windows Explorer no Windows 8 / Server 2012 e também, e você não o encontrará no Windows Explorer Server 2012.
Você ainda pode encontrar a zona do IE indo até Arquivo > Propriedades no IE, mas não no WE.