Isso é antigo, mas vou responder de qualquer maneira, já que a outra resposta não é realmente uma resposta.
Acabei de alterar o redirecionamento (para usuários do servidor de terminal Server 2003) de um caminho \ server para um caminho \ dfsroot e eis o que encontrei:
1.) Certifique-se de desmarcar "mover conteúdo para novo local" no GPO de redirecionamento. O caminho DFS já aponta para os dados, portanto, não há necessidade de copiá-lo. Alguém poderia pensar que o Windows iria reconhecer que os dados não precisam ser copiados, mas isso não parece ser o caso na minha primeira tentativa. O login demorou uma eternidade até que eu fizesse essa alteração.
2.) Certifique-se de que o caminho \ dfsroot seja reconhecido como um site de intranet nos PCs dos usuários do Windows ou que os usuários se depararão com avisos de segurança sempre que tentarem acessar o compartilhamento. Verifique duplamente se você redirecionar o Appdata ou o Desktop porque as coisas vão quebrar (por exemplo, a capacidade de adicionar uma barra de ferramentas de inicialização rápida ao menu Iniciar). Isso deveria ser automático, mas não foi no meu caso. Na verdade, não consegui descobrir por que meus servidores de terminal ainda dão avisos ao copiar arquivos de compartilhamentos DFS, apesar de todo esforço feito para garantir que esteja na zona da intranet. Eu tive que desistir de redirecionar Appdata completamente.