Você não pode usar a VPN integrada para se conectar ao OpenVPN. O cliente VPN do Windows suporta apenas os protocolos L2TP, PPTP, IKEv2 e o SSTP da Microsoft. O OpenVPN é uma VPN SSL, e a coisa com uma VPN SSL é que toda empresa tem seu próprio Secret Sauce para os parâmetros de conexão. Enquanto, no futuro, o Windows poderia procurar adicionar suporte para o OpenVPN em particular, nesse caso, o campo Protocolo irá chamar claramente o OpenVPN.