Eu rodei o Windows 7 com o Cygwin no Virtualbox e experimentei o mesmo problema. A causa no meu caso foi ter cegamente ativado o nat dns "modo de resolução" no Virtualbox ( link ) em uma tentativa de resolver algo não relacionado.
Ao solucionar um terceiro problema, notei algo engraçado na saída do dig.
$ dig <dns_server_ip> <network_server_name> ANY
...
;; Warning: Message parser reports malformed message packet.
...
Onde dns_server_ip era o DNS dado pelo adaptador NAT do Virtualbox, 10.0.2.3.
A correção imediata era definir manualmente as entradas de DNS no convidado do Windows. Eu também desativei o modo de resolução do host por enquanto (o que deve ter o mesmo efeito).