Não tenho certeza se isso ajudará ou não, já que uso o OpenVPN (Server) no DD-WRT, mas no lado do cliente do Windows do OpenVPN eu não consegui conectar até que eu adicionei o seguinte ao arquivo .ovpn:
script-security 2 system
Então, acabou de funcionar.
Não sei porque essa opção de configuração não está na frente e centralizada nos documentos que eu leio.
HTH