Encontrei uma solução com base nesta resposta de Jan A questão é que o Windows está procurando o certificado para o serviço e seu servidor não tem acesso à Internet. Sua melhor opção é habilitar o acesso da Internet ao servidor para a instalação do Jenkins. Você não vai precisar quando o Jenkins estiver instalado.
Você também pode tentar desativar a verificação de certificados dessa maneira (embora não tenha certeza se isso funcionará.)
1) Crie o diretório: C:\Program Files (x86)\Jenkins
2) Crie um arquivo de texto chamado jenkins.exe.config
3) Adicione o seguinte texto ao arquivo de texto:
<configuration>
<runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
</runtime>
</configuration>
4) Execute a configuração como Administrator