Você garante que a conexão VPN tenha sido estabelecida? Você pode verificar como a captura de tela a seguir.
Noping,nothing.
Porpadrão,oFirewalldoWindowsbloqueiaopacoteICMP.Portanto,vocênãopodeefetuarpingdaVMdoAzure.Sepossível,vocêpodedesativaroFirewalldoWindowsetentarnovamente.
Maisinformaçõessobreconfiguramumaconexãoponto-a-siteparaumaredevirtualusandooportaldoAzure,consulte
Além disso, você pode seguir este link para verificar sua conexão.
Atualização da discussão:
O ICMP pode bloquear por diretivas de firewall, como a diretiva de rede local, o NSG do Azure. É melhor você usar outra maneira de verificar a conexão VPN, como o RDP.