É uma prática padrão rotear TODO o seu tráfego em uma conexão VPN enquanto conectado.
Geralmente, há uma configuração dentro do cliente para somente enviar o tráfego destinado a essa rede específica pela conexão VPN, mas isso é chamado de split-tunelling e é considerado um risco de segurança. O problema é que um atacante pode obter acesso ao seu computador através da sua conexão normal (vírus / backdoor / etc), e eles agora teriam acesso à sua rede corporativa através da VPN - evitando efetivamente qualquer segurança que sua rede corporativa tenha colocado em prática.