Estou pensando que você está no openVZ e eles não configuraram o servidor corretamente.
Acabei de receber um servidor virtual (acho virtuozzo) com acesso root. Eu queria instalar shorewall mas quando eu quero começar eu recebo a mensagem de erro
# shorewall start
Compiling...
Processing /etc/shorewall/shorewall.conf...
ERROR: Your kernel/iptables do not include state match support. No version of Shorewall will run on this system
Então, agora estou me perguntando o que posso fazer? O sistema é o Ubuntu 11.10.
Virtuozzo é um tipo interessante de virtualização. Na verdade, é uma "cadeia" - no sentido do FreeBSD, ao invés de um tipo de hipervisor, como o KVM. Como resultado, você precisa ajustar as opções do Host da Máquina Virtual, para permitir que certas funções do kernel sejam passadas.
Acredito que Virtuozzo é efetivamente OpenVZ (ou similar o suficiente) por baixo, então você precisará editar /etc/vz/vz.conf
e adicione " ipt_state " à variável IPTABLES e, em seguida, reinicie a VM. ( source )
Claro, você pode não conseguir fazer isso, se não tiver controle sobre o host da VM.