Esse é o comportamento normal de qualquer MTA com o qual trabalhei. Só porque um email é bonificado para um dos destinatários, não significa que ele seja devolvido a todos eles, você receberá uma notificação de falha na entrega para cada destinatário ou uma com todos os destinatários para os quais o MTA não pôde enviar.
Se você está vendo que sua mensagem não está sendo entregue a todos os destinatários, provavelmente você tem outra coisa acontecendo.
Qual MTA você está usando?