Um registro MX é um registro DNS que informa aos hosts remotos os nomes DNS das máquinas que aceitam e-mail para o domínio. Cada domínio para o qual você deseja receber emails precisa ter registros MX apropriados. Para sua configuração, você provavelmente deseja ter apenas um único registro MX por domínio, mas pode configurar vários registros com prioridades diferentes se tiver servidores de e-mail de backup.
Este é um tipo de registro separado, portanto, ele não será exibido em um "netcat mail.example.com". Você precisa solicitar explicitamente o tipo de registro MX. Por exemplo:
$ host -t mx gmail.com
gmail.com mail is handled by 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com mail is handled by 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com mail is handled by 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com mail is handled by 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
gmail.com mail is handled by 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
$
Isso mostra vários nomes diferentes de servidores de e-mail que podem ser usados para entregar e-mails para usuários no gmail.com, com prioridades diferentes (sendo 5 os mais preferidos). Observe que o registro MX está no próprio domínio ("example.com") e não no host de correio ("mail.example.com").
Observe que, se um registro MX não puder ser encontrado, o registro A do nome do domínio será usado. Portanto, se o seu servidor de e-mail estiver no mesmo endereço IP que os outros serviços, você poderá obter apenas um registro A. No entanto, eu recomendo adicionar um registro MX em qualquer caso, apenas para deixar claro e impedir que alterações no DNS tenham conseqüências indesejadas.
Registros DNS, incluindo registros MX, são configurados usando qualquer interface de gerenciamento fornecida pelo seu serviço de hospedagem DNS. Geralmente, são interfaces da Web, embora, se você estiver hospedando seu próprio DNS, isso esteja nos arquivos de zona ou no banco de dados.
Observe que os servidores de e-mail de backup são frequentemente maltratados por spammers, que tentam ver se eles são menos rígidos em relação às medidas antispam, portanto, verifique se os servidores de e-mail de backup têm configurações estritamente semelhantes.
Veja a página da Wikipedia em registros MX para informações mais detalhadas