Não é a melhor solução, é claro - idealmente, você teria um host de VM separado para os convidados da DMZ. Se você optar por seguir este caminho, alguns pontos devem ser levados em conta:
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O óbvio primeiro: alguém pode usar uma exploração para escapar da cadeia da VM e, assim, comprometer seus hosts da LAN da DMZ. Então você deve realmente acompanhar os patches nos convidados da DMZ e no host, e então esperar pelo melhor.
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Os erros na configuração têm sérias consequências. Pense, por exemplo, na possibilidade de você ou outra pessoa atribuir NICs tanto na DMZ quanto na LAN a algum host. Agora sua DMZ e sua LAN são a mesma coisa. É claro que você pode evitar isso reforçando os procedimentos e apenas sendo competente, mas você vê como pode dizer que acaba tendo um ambiente mais frágil.
Dito isto, ainda é melhor do que não ter um DMZ, por isso pode ser uma boa solução de falhas se você não puder usar um host separado agora. Apenas tenha em mente que não é tão seguro quanto ter seus convidados DMZ em um host separado e rede real.