Se você estiver no Windows, inicie uma janela e execute o comando tracert.
por exemplo. tracert www.google.com
Você também pode usar um endereço IP em vez de um nome DNS.
Se você está no Linux, você pode fazer o mesmo com o comando traceroute.
Com ambos os utilitários, você deve obter um rastreamento da rota que os pacotes levam para chegar ao destino. Você será capaz de dizer se está passando pelo seu gateway de VPN.