Configuração do Computador / Configurações do Windows / Configurações de Segurança / Políticas Locais / Opções de Segurança.
Entrada: "Encerramento: Permitir que o sistema seja desligado sem ter que fazer logon". Clique duas vezes, mude para "Enabled".
(Eu acho que, obviamente, o objetivo final é chegar a Security Options, eu não tenho uma máquina com o WS03 na minha frente.)