Na documentação :
To configure an A record you must configure a CNAME record used to verify the domain name. This process is the same as one used to configure a CNAME record to point at to your web site, except that you configure the CNAME record domain names that will be used for verification purposes.
O registro awverify
é para que o Azure possa confirmar que você controla o nome do domínio e deseja vinculá-lo a um site específico. Você precisa criar dois registros no seu DNS:
awverify.myhost.dk CNAME awverify.myhost.azurewebsites.net
myhost.dk A 1.2.3.4