você deve ter o arquivo no seu computador local. Ao criar uma nova instância, uma das etapas do assistente, é criar um par de chaves e fazer o download do arquivo .pem correspondente. talvez você não tenha clicado no link da chave de download? vendo que esta é sua primeira tentativa, eu suponho que você ainda não fez nenhum trabalho com sua instância, então termine-a e comece de novo.
espero que isso ajude