Você clica com o botão direito do mouse em SOFTWARE (em HKEY_LOCAL_MACHINE) e escolhe Novo - > Key então dê um nome. Então clique com o botão direito e escolha Novo - > Valor XX, com base no tipo de entrada que você deseja adicionar.
As pastas são o representante pictórico de uma chave. Entradas sob chaves são chamadas de valores.