This means that I create AD Group, enable mail, and put users I want, in. Then, the replication will synchronize AD Group with O365 (with DirSync if I'm right).
Isso é muito bonito, sim. Há muitos recursos disponíveis cobrindo a instalação e configuração do DirSync, e você pode consultar Start-OnlineCoexistenceSync
Assim, você pode criar um DG local, definir os atributos Mail e ProxyAddresses e, em seguida, o DirSync criará um DG sincronizado no O365. Este grupo aparecerá no ECP > Grupos, o mesmo que um grupo criado online. No entanto, como o grupo foi criado no local, ele deve ser gerenciado no local (como a sincronização é unidirecional). Tentar alterar os atributos online lhe dará:
The action 'Set-DistributionGroup', 'PrimarySmtpAddress', can't be performed on the object 'IT-team' because the object is being synchronized from your on-premises organization.
Não há necessidade de habilitar para email o DG, já que as DGs são habilitadas para email por padrão na criação.
To be clear, question is : Can I create a DG from local AD server in PS (Create-Group), by setting the mail address (and others attributes I dont now yet), and then Exchange will see it as a good DG and I'll be able to send email to it ?
Em geral sim. Você precisará usar um cmdlet PS que realmente exista, ou seja, New-ADGroup
e especifique -GroupCategory Distribution