Acredito que encontrei o que estava procurando na Lista de atribuições de site para zona. Configuração do usuário > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Internet Explorer > Painel de Controle da Internet > Página de segurança.
Depois, você pode editar as seções que deseja abaixo. Parece que as Zonas de Segurança e as Classificações de Conteúdo funcionam como pretendido com o que descrevi acima.