Graças à sugestão do user157963, isso é fácil:
sudo -E ssh -p 10022 stevebennett@localhost
Ou, para ser um pouco mais seletivo, você pode fazer isso:
sudo su -l -c "export SSH_AUTH_SOCK=$SSH_AUTH_SOCK; ssh -p 10022 stevebennett@localhost"
(Note que isso só funciona quando se está usando o usuário root - ele precisa ser capaz de ler o arquivo de soquete original).
Eu pensei erroneamente que a variável de ambiente $ SSH_AUTH_SOCK já estava sendo preservada. Dica: o seguinte comando não diz nada de útil:)
sudo echo $SSH_AUTH_SOCK
Considerando que isso acontece:
sudo bash -c 'echo $SSH_AUTH_SOCK'