Não.
Aqui está o link wiki , em nenhum lugar a autenticação é mencionada.
MikroTik costumava ter um proxy Socks, mas mesmo isso não suportava autenticação.
EDITAR:
Eu enviei um e-mail para o suporte do MikroTik (suporte no mikrotik.com) para checar minhas informações e recebi uma resposta do @Sergejs. A resposta é definitivamente não. O proxy Socks ainda existe, mas isso também não dá suporte à autenticação.