Nada embutido que conheço. Se você tiver o PowerShell instalado, poderá usar System.Net.WebClient
para isso, mesmo que ainda queira um wrapper para facilitar o uso:
$wc = New-Object Net.WebClient
$wc.DownloadFile('http://...', file)
Mas se você precisar instalar algo primeiro, existem muitas outras opções por aí também.