Provavelmente, eles não estão sendo redirecionados.
O Internet Explorer não exibirá páginas de erro se elas tiverem menos de 512 bytes (na idéia de que provavelmente não é uma mensagem útil, se for curta, suponho). Adicione um longo <!-- HTML comment -->
(algumas centenas de caracteres no lorem ipsum, talvez) e veja se sua mensagem personalizada começa a aparecer.