Suponho que os URLs que você está solicitando estão sendo manipulados com try_files
dentro de location ^~ /foo/
e, devido à ausência desses arquivos, eles são redirecionados internamente para outro manipulador location
que não tem gzip off
herdado.
Tente usar "local nomeado" em /foo
location e defina esse local "nomeado" @fooNoGzip
com gzip off
inside e fascgi_pass
stuff.