Normalmente, quando você recebe esse tipo de prompt, a caixa do XP está tentando autenticar algo e falhar. Esta rede tem um domínio? Em caso afirmativo, a parte da máquina do OS X desse domínio?
O login que você fornecer deve corresponder a uma conta de domínio ou a uma conta existente na máquina à qual ele está se conectando e que tenha permissão para esse compartilhamento.
Por exemplo, digamos que eu tenha um domínio chamado "MyDomain.local" com um servidor chamado "MyServer". Se a conta que você está usando existe no domínio, você teria que digitar o nome de usuário assim: "MyDomain \ Username". Se a conta não pertence ao domínio e só existe no servidor, então seria "MyServer \ Username".
Baseado no fato de que a caixa XP está voltando com o nome do servidor, estou supondo que a conta não existe no servidor.