O problema foi realmente muito mais simples do que parecia. O servidor OpenVPN foi configurado para escutar na interface qualquer ; Quando mudei a interface para o cluster IP , as coisas começaram a funcionar. (A interface é uma das listas suspensas na guia de configuração do servidor OpenVPN).
Isso resolveu dois problemas que surgiram.
Primeiramente, ele escutou "todas" as interfaces, mas não o IP do cluster, já que não foi incluído na definição de "all". Alterar a interface para ouvir o IP do cluster fez com que o servidor ouvisse apenas essa interface, mas esse é o comportamento desejado de qualquer maneira.
Em segundo lugar, quando a interface é listada como qualquer , o sistema não vê o OpenVPN como parte do failover. Assim, o OpenVPN em todos os nós do cluster tenta ser executado. Convertendo para escutar no IP do cluster, isso faz com que o sistema reconheça que o OpenVPN deve ser submetido a failover e funciona corretamente em todos os nós.
Problema resolvido. Viva!