Eu tive o mesmo problema: baixei e instalei a VPN ponto-a-local do Azure e, em seguida, não usei servidores DNS. Descobri que eu não havia registrado servidores DNS na rede até que o pacote fosse instalado e os servidores DNS não são dinâmicos para clientes VPN do Azure. Depois que a rede estiver completamente configurada, ENTÃO baixe o pacote VPN e ele funcionará bem.