Bem. Obrigado pela resposta, mas você não respondeu à minha pergunta sobre como impedir que o usuário altere as configurações depois que elas forem definidas com o GPP.
A resposta é que a configuração "desabilitar as configurações de proxy" do IE 9 e versões anteriores, em \ Configurações do usuário \ Modelos Administrativos \ Componentes do Windows \ Internet Explorer .. \, foi substituída por outras configurações localizadas na mesma pasta mas, em vez disso, chamou "impedir a alteração das configurações de proxy".
Portanto, a maneira de fazer isso é definir as configurações com GPP e habilitar a configuração "Impedir alteração de configurações de proxy" em \ Configurações do usuário \ Modelos administrativos \ Componentes do Windows \ Internet Explorer.
Atenciosamente
Martin