Se você está chegando a essa tela,
isso provavelmente significa que o seu drive USB contém a imagem do CD "alternativo" , que é projetado para situações incomuns e intencionalmente deixa de fora a opção Try Ubuntu.
Comece novamente com uma das imagens de CD "desktop" ( ubuntu-12.04.3-desktop-*.iso
) e consulte o instruções no site do Ubuntu para colocá-lo na unidade USB.
Você deve obter um menu de inicialização com esta aparência: