A melhor solução é provavelmente fazer isso no nível da rede com um proxy. Você pode forçar todo o tráfego da Internet através do proxy usando o WCCP ou algo semelhante e não configurar nada nos próprios hosts. Caso contrário, acho que você pode configurar o firewall do Windows para proibir esse tráfego de saída por meio do GPO, o que traria todo o tráfego de saída. Além disso, como é um servidor, provavelmente tem um IP estático e você pode bloquear o tráfego de saída em seu firewall de perímetro - supondo que esteja tentando bloquear o acesso à Internet do próprio servidor - não ficou claro para mim se você quer dizer todos os usuários (usando o servidor e o GPO para realizar) ou se você quiser bloquear o acesso de seus servidores.