Em uma máquina sem domínio, você pode editar a política de máquina local para executar scripts na inicialização e no desligamento (isso pode não funcionar na edição do Vista Home).
Para acessar, vá para start, execute e digite gpedit.msc.
Aqui, expanda o nó de configuração do usuário, depois as configurações do Windows e, em seguida, você encontrará uma opção de scripts onde poderá definir o local dos scripts a serem executados no logon e no logoff.