A maneira como eu consegui vincular o certificado ao site:
1 / - No gerenciador do IIS .i clicou no servidor, depois clicou duas vezes em "Certificados do servidor" e depois clicou em Solicitar certificado completo no painel de ações. Recebo uma mensagem de erro, que é um problema conhecido (porque a propriedade "nome amigável" do certificado é deixada em branco) que fechei.
2 / - No snap-in de Certificados (Iniciar - > Executar - > mmc - > Adicionar / Remover Snap-ins - > Certificados - > Adicionar - > Ok - > Conta de computador - > Computador local - > Concluir - >) - Certificados (computador local) - > Cliquei com o botão direito na pasta Pessoal \ Certificados, lá encontrei o certificado recém-importado e substituí em suas propriedades o "nome amigável" por algum nome.