A ferramenta do closet que você encontrará no SQL Server 2000 para o mysqldump é a Utilitário BCP Você pode exportar tabelas do banco de dados para o csv sem escrever nenhum código, embora exija pelo menos alguns arquivos em lote.
por exemplo.
BCP northwind.dbo.customers out c:\customers.txt -c -t, -T –S<servername>
Se você deseja enviar saída de consultas, a versão da linha de comando do analisador de consultas é chamada osql . Você pode executar isso no prompt de comando & faça coisas como saída de pipe ou especifique um arquivo de saída.
IMHO a maneira menos dolorosa de obter dados do SQL Server no mysql é usando servidores vinculados. Eu respondi uma pergunta semelhante sobre como obter dados do mysql no sql server, mas o mesmo método pode ser aplicado. Isto exigirá, é claro, mais código escrito.