Este é um efeito colateral do Azure sendo baseado no Hyper-V. O Hyper-V permite a inicialização de unidades conectadas com SATA. No entanto, o número de controladores SATA virtuais que você pode ter em uma VM é limitado. Os controladores SCSI virtuais permitem que você conecte muitas outras unidades.
Em uma VM com apenas 2 unidades, você pode se conectar como SATA, mas essa não é a prática padrão entre os administradores do Hyper-V. Normalmente, apenas a unidade de inicialização e a unidade de CD / DVD serão conectadas via SATA. Todas as outras unidades serão conectadas como SCSI.
A maneira como o Azure se comporta é apenas uma extensão dessa prática.