É melhor ativar o MARS na string de conexão do aplicativo quando esse aplicativo for especificamente projetado para usar esse recurso.
Dito isso, você pode editar a entrada do Registro para o DSN depois de criá-lo:
\HKLM\Software\ODBC\ODBC.INI\MyDSN
Adicione um valor de string:
Nome - MARS_Connection
Valor - Sim
Você precisa ter muito cuidado ao fazer isso, no entanto. Se um aplicativo não for projetado para usar o MARS, isso quebrará o aplicativo se ele estiver usando o DSN.